当前学科:财务成本管理综合练习
  • 题目: 单选
    某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。

      A . 21
      B . 52.5
      C . 50
      D . 44

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索