当前学科:第四章市场风险管理
  • 题目: 多选
    下列关于市场风险管理中限额管理的说法,正确的有()。

      A . 市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
      B . 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
      C . 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
      D . Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
      E . 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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