A . 反向转换套利是先买进看涨期权,卖出看跌期权,再卖出一手期货合约的套利B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D . 反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)
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