你想持有XYZ公司股票的保护性看跌期权头寸。锁定年终最小价值为100美元。XYZ现价为100美元，来年股价可能会上涨或下跌10％。国库券利率5％。不幸的是，没有XYZ股票的看跌期权交易。 a．假定有所需要的看跌期权交易：购买成本是多少? b．这一保护性看跌期权资产组合的成本是多少? c．什么样的股票和国库券头寸将确保你的收益等于x=100的保护性看跌期权可以提供的收益?证明该资产组合的收益和成本与所需的保护性看跌期权相匹配。