当前学科:银行从业
  • 题目: 单选
    假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置(  )市场风险监管资本才能满足监管要求。

      A . 35万美元
      B . 10万美元
      C . 62.5万美元
      D . 5万美元

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索


推荐知识点: