当前学科:银行从业
  • 题目: 单选
    假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置(  )市场风险监管资本才能满足监管要求。

      A . 35万美元
      B . 10万美元
      C . 62.5万美元
      D . 5万美元

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