当前学科:财务估价基础
  • 题目: 问答题

      计算题:已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%,B股票未来可能的报酬率及概率为:10%的概率为0.3,20%概率为0.3,-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
      要求:
      (1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差;
      (2)计算A、B股票的协方差;
      (3)如果A、B的投资比例为0.3和0.7,计算AB投资组合的方差和标准差;
      (4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5,市场组合的标准差为15%,A股票的贝塔系数为0.4,计算B股票的贝塔系数。
      (计算结果保留小数点后两位,方差和标准差用百分数表示,小数保留到万分位)
      2、以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据:

      要求:
      (1)计算表中字母所代表的数字;
      (2)对甲乙丙三家公司的股票提出投资建议。
      (3)如果公司甲的股票预计明年的每股股利为2元,未来股利增长率为4%,计算公司甲的股票价值。

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