A . 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B . 在行权价附近，Theta的绝对值最大
C . 非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D . 随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。