A反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。
B反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
答案： <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索