当前学科:市场风险管理
  • 题目: 单选
    ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

      A . A.历史模拟法
      B . B.方差一协方差法
      C . C.压力测试法
      D . D.蒙特卡罗模拟法

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