当前学科:银行从业
  • 题目: 单选
    (  )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

      A . 历史模拟法
      B . 方差-协方差法
      C . 计量法
      D . 蒙特卡罗模拟法

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