当前学科:第二章利率与金融资产定价
  • 题目: 多选
    期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

      A . 无风险利率r为常数
      B . 存在无风险套利机会
      C . 市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
      D . 标的资产价格波动率为常数
      E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

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