当前学科:第七章金融期货分析
  • 题目: 多选
    某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合,价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正,因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%,以沪深300指数为基准,股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000,红利年收益率为3%,无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300,请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权,则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).

      A . 买入沪深300指数的看跌期权
      B . 合成卖出期权,这里需要卖出管理组合的37.47%
      C . 可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保
      D . 卖出沪深300指数的看涨期权

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