A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值