当前学科:期货投资分析
  • 题目: 多选题
    投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是()。

      A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.

      B指数上涨时此交易策略风险无限

      C指数下跌时此交易策略风险无限

      D此交易策略的到期收益最大为48点

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索