当前学科:金融衍生工具
  • 题目: 单选
    关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。

      A . 看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的
      B . Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
      C . 无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
      D . 一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1

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