A . VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B . VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D . 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
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