当前学科:市场风险管理
  • 题目: 多选
    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有()。

      A . VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
      B . VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
      C . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
      D . 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
      E . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

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