当前学科:第四章市场风险管理
  • 题目: 单选
    计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。

      A . 不能预测突发事件的风险
      B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
      C . 正态假设条件受到普遍质疑
      D . 计算量大

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