当前学科:财务成本管理
  • 题目: 多选题
    A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。

      A两种证券的投资组合不存在无效集

      B两种证券的投资组合不存在风险分散效应

      C最小方差组合是全部投资于A证券

      D最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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