投资者以执行价格X=100美元卖出看跌期权。并以X=110美元买入看跌期权。两项看跌期权基于同一股票。且有相同的到期日。 a．画出此策略的收益图。 b．画出此策略的利润图。 c．如当前股票的贝塔值为正。此资产组合有正的还是负的贝塔值?
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