A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差