-
题目： 单选题根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
A买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
答案不对？请尝试站内搜索
A买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
答案不对？请尝试站内搜索