当前学科:期货投资分析
  • 题目: 单选题
    标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。

      A7.23

      B6.54

      C6.92

      D7.52

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