当前学科:证券投资基金
  • 题目: 不定向
    套利定价模型表明()。

      A在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

      B承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

      C承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率

      D期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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