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当前学科:第十章衍生品定价
题目:
单选
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
A . 不面临
B . 面临
C . 可能面临也可能不面临
D . 以上全部都不对
答案:
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