当前学科:第七章金融期货分析
  • 题目: 多选
    某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。

      A . 买入国债期货
      B . 买入久期为8的债券
      C . 买入CTD券
      D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索