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当前学科：金融风险管理
题目：
选择题
我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为
A. 历史模拟法
B. 正态分布法
C. 蒙特卡罗模拟法
答案：
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