A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值