当前学科:期货投资分析
  • 题目: 多选题
    下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。

      AN(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率

      BN(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数

      C在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

      D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

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