当前学科:第四章市场风险管理
  • 题目: 单选
    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。

      A . 计算效率较高
      B . 不需要通过历史数据来分析
      C . 对于非线性产品估值准确性较低
      D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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