当前学科:第四章市场风险管理
  • 题目: 多选
    下列关于VaR的说法,正确的有()。

      A . VaR值随置信水平的增大而增加
      B . VaR值随持有期的增大而增加
      C . 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
      D . 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
      E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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