当前学科:期货投资分析
  • 题目: 题干

    假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。
    某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。
    据此回答。

    如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。

    上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。


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