当前学科:证券投资基金基础知识
  • 题目: 单选题
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。

      A贝塔系数度量的是系统性风险

      B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

      C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

      D贝塔系数与证券的方差成正比

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