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当前学科:第二章利率与金融资产定价
题目:
单选
2011年1月某企业发行一种票面利率为6%,每年付息一次,期限3年,面值100元的债券。假设2011年1月至今的市场利率是4%。2014年1月,该企业决定永久延续该债券期限,即实际上实施了债转股,假设此时该企业的每股税后盈利是0.5元,该企业债转股后的股票市价是22元。根据以上资料,回答下列问题:以2014年1月该股票的静态价格为基准,债转股后的股票当时市价()。
A . A.低估
B . 合理
C . 高估
D . 不能确定
答案:
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患儿男性,3岁,上腹部汽车撞伤2小时入院。腹腔诊断性穿刺(-),诊断为腹壁挫伤。伤后8小时腹部逐渐饱胀,腹部扪诊时哭闹,腹肌紧张,肠鸣音消失,应考虑()。
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产A对B错参考答案:对参考解析:对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格"小礼物走一走"赞赏支持还没有人赞赏,支持一下相似试题对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。答案解析(单选题)当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()答案解析(单选题)对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。答案解析(单选题)买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。答案解析(单选题)投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。答案解析(单选题)根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。答案解析(单选题)某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权,以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元,投资者可以获利多少元()。答案解析(单选题)对于平值期权,随着到期日的临近,时间价值损失速度将()。答案解析(单选题)其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。答案解析
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