当前学科:投资组合管理
  • 题目: 单选
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。

      A . 贝塔系数度量的是系统性风险
      B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
      C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
      D . 贝塔系数与证券的方差成正比

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