当前学科:第十章期权
  • 题目: 单选
    6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当时的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()。(忽略佣金成本)

      A . 盈利5000美元
      B . 盈利3750美元
      C . 亏损5000美元
      D . 亏损3750美元

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